《捕風追影》為人所稱道之處在于影片的節奏——那種極其高頻的情節推進，被事件和事件驅趕著，連對白都像是倍速播放。而且它的文戲并沒有因此而孱弱，這很大程度仰仗于成龍與梁家輝所扮演的兩個能夠立得住的人物，就像船上的壓艙石，在風急浪高時穩住船身，甫一登場，便自帶重心與分量，使整部影片不致漂浮失衡。好整以暇，從容不迫。

成龍飾演的黃德忠，太像個人們刻板印象中的名偵探，那種連珠炮式的邏輯推理，聰明得過火。但因為他是成龍，你會把他的頭腦風暴想象成他的動作的一部分，因此不覺得絲毫不合理。這張臉本身就是一張快節奏的臉。

然而相較之下，成龍這個角色的深度和復雜性，實際上不如梁家輝所扮演的“影子”傅隆生。這個角色有一種內在悲劇性——他的一生實際上獻祭給了虛無，他隱姓埋名無法擁有真正的生活，他竊得巨富但無從花費，唯一的念想是養子們，他希望讓自己的養子們過上如愿以償的生活，但最終被羽翼漸豐的養子們所背叛。梁家輝說，錢并不是最重要的，最重要的是“自由”。這是他的心里話。他一輩子惡貫滿盈，也“戰績斐然”，卻窮得只剩下錢，不得自由。所以影片的地點放在澳門還挺應景，這座城市并不那么在乎自由，但的確很在乎錢。